Estrategia de correlación de pares de divisas

Estrategia de correlación de pares de divisas

La correlación de pares de divisas es usualmente eso de lo que todo el mundo ha escuchado pero que nadie sabe realmente cómo usar apropiadamente.

Te hablaremos de una sencilla y concreta estrategia de aplicación práctica de la correlación que sí funciona. Primero, abarquemos lidiemos con la terminología.

Entendiendo la correlación de pares de divisas

No vamos a entrar en detalle sobre la teoría del cálcula de la correlación. Puedes encontrar esa información en línea si lo quieres.

En pocas palabras, la correlación en el mercado Forex es la medida en la que se mueven sincronizadamente los pares de divisas. Entonces, mientras más alto sea el valor de la correlación, más mueven los pares de divisas al unísono.

Existe una correlación inversa donde los pares se mueven al unísono, pero en las direcciones opuestas, EUR/USD y USD/CHF por ejemplo.

La correlación en Forex ocurre debido a un pequeño número de divisas que pueden formar un par de divisas. Tomando EUR/JPY y AUD/JPY como ejemplo, podemos ver que el Yen Japonés está incluído en ambos pares siendo la fuente de la correlación. De allí que, si el Yen comienza a fortalecerse, estos dos pares se moverán en la misma dirección.

Sin embargo, el dólar americano como tal es una fuente de correlación más grande. Casi todos los pares depende de el. Si comienza a ganar, otros pares (incluso aquellos que no incluyen USD) serán directamente o inversamente correlacionados con el.

Los pares de divisas son correlacionados con:

  • Los otros pares debido a una divisa en común que los forma.
  • Correlación de divisas e índices, por ejemplo el índice dólar o el índice S&P 500.
  • Activos básicos. La correlación del dólar Canadiense con el petróleo y el dólas australiano con el oro es ampliamente conocida.

Argumentando lógicamente, este correlación no hace nada más que empeorar los trades ya que limita severamente el número de instrumentos financieros usados en trading.

Por ejemplo, no venderías EUR/USD para comprar GBP/USD al mismo tiempo.

Estrategia de correlación de pares de divisas

La estrategia es fácil de entender pero no todo el mundo puede aplicarla en la práctica ya que requiere de una fuerte disciplina y diligencia.

¿Qué necesitamos? Casi nada más que darnos cuenta que existe una correlación entre pares de divisas. Tampoco vamos a usar tablas de correlación porque es obvio que AUD/USD, EUR/USD y GBP/USD se correlacionan entre sí.

La clave para la estrategia es como la siguiente: debemos usar la correlación de los pares de divisas como una fuente de señales de cruce entre divisas. Por ejemplo, si te llegó una señal para EUR/USD, debes hacer un análisis más profundo de GBP/USD (y otros pares) para verificar cualquier señal de confirmación. Si GBP/USD señala en la misma dirección, puedes comprar EUR/USD con mayor confianza.

Esta estrategia se manifiesta por sí sola aún mejor como un filtro de señales. Por ejemplo, no deberías comprar el euro, no importa lo fuerte que sea la señal que tienes, si la libra ha pasado a un nivel mayor y solo puede moverse hacia abajo.

Ejemplo 1. Nivel

Cuando analizas el par con el que usualmente realizas trades, no siempre serás capaz de determinar algún nivel, pero podrías encontrar algo más interesante analizando otros instrumentos financieros correlacionados.

Examinemos esta situación con más detalle. El índide dólar (DXY) ha pasado a un nivel mayor y luego se metió en este nivel lo que llaman “retest". Es algo usual en el análisis ténico, como lo conocemos, y señala una oportunidad de compra. Ya que el dólar índice está inversamente correlacionado con la libra, es una señal para nosotros para vender la libra. Como podemos ver, la libra respondió como corresponde.

Ejemplo 2. Otro.

Puedes buscar señales en base a la estrategia de correlación de pares de divisas no solo en el gráfico, sino también en las fuentes.

Esto podría literalmente ser cualquier señal para el instrumento financiero correlacionado con tu par. Por ejemplo, mientras realizas trades con euro, debes ser cuidadoso durante las publicaciones de noticias para la libra ya que la volatilidad del par GBP/USD afecta directamente al par EUR/USD.

Tampoco debes vender la libra cuando el 58% de los traders están dispuestos a vender el euro.

Consideremos este ejemplo. Asumiendo que estamos realizandos trades con el par GBP/USD y recibimos una señal. Al analizar el ratio de las posiciones de los traders, podemos ver cierta inseguridad sobre la libra. Si vemos los pares correlacionados, la situación cambia dramáticamente. Todos los pares correlacionados señalan compra, así que la señal para compar la libra se confirma.

Ejemplo 3. Patrón.

En este caso, cualquier patrón del mercado sirve como una fuente de señal.

Aquí tienes un muy buen ejemplo. ¿Has visto alguna vez un patrón de calidad cuestionable? Revisar otros pares es una oportunidad para confirmar la calidad de los patrones que has identificado; si el patrón no es fiable en todos los gráficos de divisas, es mejor no hacer trading con el.

Resumiendo

 

Al leer este artículo, las siguiente pregunta pueden aparecer: “¿por qué no trabajar con el instrumento financiero que genera una señal más clara?".

  • Primero, no todos los brokers permiten los índices de trading, petróleo, etc.
  • Segundo, los traders usualmente tienen su instrumento financiero favorito al cual están acostumbrados y se sienten incómodos con otros instrumentos.
  • Finalmente, la señal podría ser generada por diversos pares correlacionados. Si este ocurre, ¿cuál par escoger?.

Es por esto que son mejores los trades con el par más apropiados para tí en lugar de cambiar entre instrumentos financieros. Y en cuanto a la correlación, debe ser aplicada como una confirmación de señal.